über Maybank

Gemessen am B?rsenwert ist Maybank das gr??te Unternehmen in Malaysia. Im Forbes-2000-Bericht geh?rt sie zu den führenden Unternehmen der Welt. Sie bietet ein umfassendes Portfolio an Produkten und Leistungen an, z. B. Firmenkundengesch?ft, Investment Banking, Islamic und Offshore Banking, Leasing, Versicherungen, Trust Services, Asset Management, Wertpapierhandel und Risikokapital.

Gesch?ftswachstum als Treiber

Kreditrisiken berechnen

Maybank erwartete durch die Internationalisierung ein steigendes Gesch?fts-volumen. Das Management entschied sich, das bestehende Rating-System für Kreditrisiken durch eine flexible Software-L?sung zu ersetzen. Damit sollten Basel-II-konforme Rating-Modelle nach dem auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRB-Ansatz) erstellt werden k?nnen. Der Wunsch der Bank war eine robuste und skalierbare Rating-Plattform sowie ein zentraler Datenhaushalt für Kreditrisiken, der zur Berechnung risikogewichteter Aktiva gem?? dem IRB-Ansatz herangezogen werden kann.

Herausforderung

Stresstests durchführen

Das neue Ratingsystem sollte flexibel und dynamisch genug sein, um jetzige und zukünftige Anforderungen der Bank zu erfüllen. Eine weitere Anforderung war die Simulation des Portfolioverhaltens bei ?nderungen von Marktparametern (Stresstests).

Ziele

  • Einführung eines Kreditratingsystems gem?? dem IRB-Ansatz von Basel II
  • Effiziente Gesch?ftsprozesse und hohe Ergebnisgenauigkeit
  • M?glichst geringer Entwicklungsaufwand und Wartungsbedarf
L?sung

Zusammenarbeit von Fachbereich und IT

Die skalierbare, zentrale Plattform basiert auf der Technologie ACTICO Rules und bietet Unterstützung bei der gesamten Kredit-risiko-bewertung. Da Fachanwender ihre Rating-Modelle mit der Plattform autonom verwalten k?nnen, wurde ein Team aus Mitarbeitern der Fach- und IT-Abteilung gebildet, um die Modellierung und Implementierung der Modelle zu beschleunigen.

  • Rating-Modelle für Firmen- und Privatkunden
  • Workflows für Rating-Freigabe
  • Datengenerierung für Rating-, Audit- und portfoliospezifische Berichte
  • Batch-Verarbeitung von Ausfall-wahr-schein-lich-keiten (PD, EAD, LGD)
Auswirkung

Rating-Verfahren grafisch abbilden

Die Credit Risk Rating Platform basiert auf dem Regelmanagement-System ACTICO Rules. Rating-Verfahren lassen sich in ACTICO Rules grafisch abbilden. Die Platform wird nahtlos in die IT-Architektur der Maybank integriert, um die erforderlichen Daten für Scorecard-Berechnungen zu extrahieren und Rating-Daten in das zentrale Data Warehouse einzuspeisen.

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